面板VAR

h3327156 发表于 2011-8-2 00:08
首先建议想学习的，应当去看几个重要的帖子：【当然，我深信，许多人应当都看过，也充份理解了】
如果还没 ...

h3327156老师，要计算AIC和BC值，应该要取出其残差，然后就可以直接计算了
不过要取出残差，要到程序稍微添加命令，您可以看下

=_= 呵 ywh19860616您是对的！
我太久没接触时间序列的东西，满脑子都是最简单的！
嗯嗯 "计算AIC和BC值，应该要取出其残差，然后就可以直接计算了 不过要取出残差"
据 陈强书中的17.59式与17.60式 没错。
感谢您的纠正。 这样也就不会误人子弟罗！

h3327156 发表于 2011-8-2 00:08
首先建议想学习的，应当去看几个重要的帖子：【当然，我深信，许多人应当都看过，也充份理解了】
如果还没 ...

谢谢，既然是stata里面不能实现，那可能别人也是自己找到相关值计算出AIC的吧。

h3327156 发表于 2011-8-2 00:34
=_= 呵 ywh19860616您是对的！
我太久没接触时间序列的东西，满脑子都是最简单的！
嗯嗯 "计算AIC和BC值， ...

楼主能不能把陈强那本书的电子版吗？能否发我一份，谢谢了！

xiamin 发表于 2011-8-2 08:55
楼主能不能把陈强那本书的电子版吗？能否发我一份，谢谢了！

我没有陈强那本书的电子版，
不过如果您指的是AIC与BIC的计算，
也许可以参考陈强的教学PPT，
他那个也是分章节的，可以参考该教学PPT的第十七章。
您可以上
https://bbs.pinggu.org/thread-1144739-1-1.html
下载。

或者到陈强的网页上下载
http://www.econ.sdu.edu.cn/jd/content.php?id=65

是这样的！好像还有个人用eviews做出来了面板结构VAR，可惜找不到程序。我们这边有个老师用matlab编出来了面板结构var和面板共同因子var模型的m文件，可惜我不是他的学生，他不教啊！

h3327156 发表于 2011-8-2 12:38
我没有陈强那本书的电子版，
不过如果您指的是AIC与BIC的计算，
也许可以参考陈强的教学PPT，

不过那应该是时间序列的AIC公式吧，能拿来直接用到面板数据上吗

rockfly123 发表于 2011-8-2 15:56
不过那应该是时间序列的AIC公式吧，能拿来直接用到面板数据上吗

我没有说直接用，
而是"参考"。

stata官网的相关讨论，可能是比较直接的讨论。
请参考
某外国人问的类似问题
一位热心人建议的手算法
不过无论如何，还是要对照公式，细细推敲。
也很难说保证一定对。不过至少有个参考…

收益匪浅啊，谢谢各位老师

sandy2001 发表于 2011-8-2 13:16
是这样的！好像还有个人用eviews做出来了面板结构VAR，可惜找不到程序。我们这边有个老师用matlab编出来了面 ...

挺遗憾的，呵呵。