面板VAR

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请问有谁用stata软件进行过面板VAR回归没有？

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关键词：VaR stata软件 Stata tata 面板 VaR

可以做的，我曾经做出来过

你也是用Estimating_Vector_Autoregressions_with_Panel_Data这篇文章里面的程序吗？里面有条程序命令pvar kstock invest mvalue, lag(3) gmm monte 500 "decomp 30"默认的滞后阶数是3阶，你知道里面怎么用准则来选择滞后阶数吗？

是啊，我也见有人的面板VAR论文里用AIC准则判断的，但是不知道怎么用stata操作，就只好通过自己定义滞后期，然后比较估计结果。。。

rockfly123 发表于 2011-8-1 08:56
是啊，我也见有人的面板VAR论文里用AIC准则判断的，但是不知道怎么用stata操作，就只好通过自己定义滞后期， ...

我现在的问题也是出现在这里哦，哪位知道怎么选择滞后项不？

我也是自行选择不同的滞后期然后比较结果的办法

sandy2001 发表于 2011-8-1 15:44
我也是自行选择不同的滞后期然后比较结果的办法

哦，可是看有些关于面板VAR的文献，里面就有用AIC准则选择滞后阶数的饿，也不知道是怎么实现的。

sandy2001 发表于 2011-8-1 15:44
我也是自行选择不同的滞后期然后比较结果的办法

还有我觉得做出来的实证效果跟经济理论上有点不符合哦。矩估计里面的系数正负跟脉冲响应图里面的要对应不？

《格兰杰关系检验在面板数据上的应用研究》一文里提到：格兰杰因果关系检验对引入的滞后期个数是敏感的，因而会出现不同检验结果.为了选择合适的滞后期，一方面要依据所研究问题的实际情况进行分析，另一方面，可以根据AIC信息准则、SC信息准则和HQC信息准则等来进行判断.

首先建议想学习的，应当去看几个重要的帖子：【当然，我深信，许多人应当都看过，也充份理解了】
如果还没有该程式，想下载的
连玉君老师的一些见解，也许您可以向连老师寻问


*以下是我个人随便的测试
webuse nlswork
rename idcode id
tsset id year
helm ln_wage age


pvar ln_wage age, lag(3) gmm impulse monte 500 decomp
pvar ln_wage age, gmm
pvar ln_wage age, lag(2) gmm
pvar ln_wage age, lag(3) gmm

有几个值得关注的，也是作者关心的，
第一，像作者提出的问题，主要是，如果须要AIC或SBC等重要的临界判断准则，很可惜，
这无法从stata中直接得到。如果须要，应当修该程式，并自己计算而得。否则，只能变化不同的lag，
进而提出说明。当然，在挑选上，要根据AIC或SBC，还是要自己计算。
第二，如果这个模型，是内建，或者已成为stata认可的，那么，指令est stat或者estat ic可以轻松得到您要的判读准则，但很可惜pvar.ado不是。

最后，如果作者要自己计算AIC与SBC，那么，它是有公式的，只要找到相关的值，代入自行计算即可。
不过，受限于我自己的知识水平，我找了老半天，还是找不到概似值在哪 ＝_＝