面板VAR

xiamin 发表于 2011-8-1 12:46
我现在的问题也是出现在这里哦，哪位知道怎么选择滞后项不？

选择滞后项用varsoc命令

1. use http://www.stata-press.com/data/r11/lutkepohl2,clear
   
2. 
   
3. varsoc dln_inv dln_inc dln_consump if qtr<=tq(1978q4),lutstats
   
4. 
   
5. Selection-order criteria (lutstats)
   
6.    Sample:  1961q2 - 1978q4                     Number of obs      =        71
   
7.   +---------------------------------------------------------------------------+
   
8.   |lag |    LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC    |
   
9.   |----+----------------------------------------------------------------------|
   
10.   |  0 |  564.784                      2.7e-11   -24.423   -24.423*  -24.423* |
    
11.   |  1 |  576.409  23.249    9  0.006  2.5e-11   -24.497  -24.3829  -24.2102  |
    
12.   |  2 |  588.859  24.901*   9  0.003  2.3e-11* -24.5942* -24.3661  -24.0205  |
    
13.   |  3 |  591.237  4.7566    9  0.855  2.7e-11  -24.4076  -24.0655  -23.5472  |
    
14.   |  4 |  598.457  14.438    9  0.108  2.9e-11  -24.3575  -23.9012  -23.2102  |
    
15.   +---------------------------------------------------------------------------+
    
16.    Endogenous:  dln_inv dln_inc dln_consump
    
17.     Exogenous:  _cons

复制代码

对于给定的一个p阶，LR检验将比较p阶的VAR和p-1阶的VAR。其检验的虚无假设是内生变量的第p阶系数为零。通过这一连串的LR检验来筛选阶数，我们一般从模型的最大阶数检验的结果开始，也即是表格的底部。第一个拒绝虚无假设的检验的阶数就是这个过程所选择的阶数。
对于其余的统计检验，最小阶数的确定是根据一定的判断准则来选择的，带“*”表示最适阶数。严格来讲，FPE不是一个信息判断准则，尽管我们把它加到判断中来，这是因为根据信息判断准则，我们选择的滞后长度要对应最小的值；自然，我们也想要最小化它的预测误差。AIC准则是测量设定模型和实际模型的差异，这也是我们要尽可能小的。SBIC和HQIC准则的解释与AIC很相似，但SBIC和HQIC比AIC和FPE有理论上的优势。在实际判断中，我们要根据上述的这些检验结果，尽可能的选择满足较多的检验的滞后阶数。

补充楼上的，
翻译地相当好。
无论是例子或者说明，
皆来自于手册[XT]varsoc的434页

只能做参考啦！ 并非针对pvar

学习。谢谢。 难度挺深。

It's good for me. Thanks~

yanbridge 发表于 2011-8-3 16:50
选择滞后项用varsoc命令对于给定的一个p阶，LR检验将比较p阶的VAR和p-1阶的VAR。其检验的虚无假设是内生变 ...

谢谢楼主，很好的资料。

yanbridge 发表于 2011-8-3 16:50
选择滞后项用varsoc命令对于给定的一个p阶，LR检验将比较p阶的VAR和p-1阶的VAR。其检验的虚无假设是内生变 ...

请问楼主是在用面板VAR方法时用的此方法进行滞后项的选择吗？

yanbridge 发表于 2011-8-3 16:50
选择滞后项用varsoc命令对于给定的一个p阶，LR检验将比较p阶的VAR和p-1阶的VAR。其检验的虚无假设是内生变 ...

用lutstats的目的是什么呢？还有我在stata里面用此条命令时，出现repeated time values in sample这样一条提醒，该怎么解决呢？

感觉还是没说清楚面板VAR的滞后期怎么选。。。

恩，我现在也还没成功的进行滞后期的选择的，目前用的软件是stata11.0，如果能有xtvar这个程序就好了，兴许能得到想要的结果。

xiamin 发表于 2011-8-10 08:13
用lutstats的目的是什么呢？还有我在stata里面用此条命令时，出现repeated time values in sample这样一条 ...

你好。我也出现你说的同样的问题。你后来解决了吗？用什么方法可以确定滞后阶数