求解答：stata采取pcse（面板校正标准误差）遇到的问题

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请高手指点下，为了排除异方差和自相关，运用pcse命令后得到的结果中R-square较小，有没有优化的办法，谢谢！结果请见附件，及求各位大侠帮忙

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关键词：Stata tata 标准误差 PCSE 标准误 校正

freesky_128 发表于 2011-7-28 21:17
请高手指点下，为了排除异方差和自相关，运用pcse命令后得到的结果中R-square较小，有没有优化的办法，谢谢！结果请见附件，及求各位大侠帮忙

在寻求帮助前，建议多看看帮助文件或者手册。查查书看看书中的例子，思索一下，并对照自己遇到的问题。
不必太期待别人能解决您的问题，因为只有您自己，才真真正正了解您自己的东西。
此外，提供数据，比较方便大家帮您检测。

您说您为了排除异方差和自相关，问题是，xtpcse有表明是要排除异方差和自相关吗？
弄清处背后的假设与指令的适用性是必要的。
论坛上的帖子，您可以参考一下：
https://bbs.pinggu.org/thread-984136-1-1.html
当然，您也可以搜寻xtpcse，您可以看地更多。
至于书本，比较有谈到指令的，您可以参考的书中内容：
1. 陈强 高级计量经济学及stata应用 第十二章的 166页~172页
2. Cameron and Trivdi (2010) Microeconometrics Using Stata 【Revised Edition】 第八章 273页~276页
3. 王志刚 面板数据模型及其在经济分析中的应用 第二章的 19页 【这本谈地少】

R-square较小，有没有优化的办法
我想，R-square较小，这就见人见智了！
您所谓的优化，指的是想提高R-square吗？
其实，从您的所下的指令与变量名猜测，您还是有提高R-square的机会的，譬如更改模型的细微设定，即不要采用随机效应模型 【从您提供的图片判断，应当是如此】
换句话说，时间或群体虚拟变量的引入【即改采固定效应模型】，或许是个值得的方式。【值得一提的是，似乎这样一来，变数变多了！R-square提高的可能性也增加了】
不过，比较严谨而言，单就R-square提高，这样就叫优化？ 我想，比较可行的说词是，或许您的资料，比较支持这样的模型设定吧！
模型设定，往往带有背后的假设，而这假设如果说比较合理，反应的经济直觉是什么？这个通常比较能说服人。
再者，当然，您也可以执行检定，来肯定这个"优化"。

最后，也许我的回答受限于个人知识水平，难以周延，
但希望对您面临的问题，有些许的帮助

R2我觉得不是很重要 0.2多可以了

谢谢指导，因为是初学stata，所以做起来比较吃力，我会好好参考您的意见的。 2# h3327156

请问面板数据的处理直接可以用面板修正标准误的结果么？？？