stata的稳健标准误有的大有的小是怎么回事

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

和普通标准误相比。稳健标准误应该更大才对，为什么stata会得出更小的结果

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Stata tata 标准误

这是可能生的，一种"可能"原因是因为"小样本"所导致的！

黃河泉 发表于 2020-8-13 09:44
这是可能生的，一种"可能"原因是因为"小样本"所导致的！

好的谢谢

黃河泉 发表于 2020-8-13 09:44
这是可能生的，一种"可能"原因是因为"小样本"所导致的！

再请教一下，我的多元回归自变量有虚拟变量，vif检验共线性时需要把虚拟变量放进去吗。
看vif的计算公式，是自变量对其他自变量回归，但是虚拟变量都是0，1取值，貌似不能当做因变量回归

xwjclr 发表于 2020-8-15 11:29
再请教一下，我的多元回归自变量有虚拟变量，vif检验共线性时需要把虚拟变量放进去吗。
看vif的计算公式 ...

我从不 care VIF 的问题，请见 https://zhuanlan.zhihu.com/p/64139543。

黃河泉 发表于 2020-8-16 06:55
我从不 care VIF 的问题，请见 https://zhuanlan.zhihu.com/p/64139543。

哎，其实我也不care共线性，因为stata回归会自动删掉有共线性的变量，可是审稿的说要考虑共线性，然后我的变量又有很多分类变量不知道怎么搞