巴克萊資本 - 了解隔夜指数掉期折現 (Barcap - Understanding OIS Discounting) [推广有奖]

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EC306 发表于 2011-7-29 16:23:32 |AI写论文

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2010年7月21日，奥巴马ZF通过了金融整顿法多德-弗兰克法案（Dodd-Frank law）。新的法案将会推进有抵押的利率掉期交易，就如期货市场一样。而抵押的金钱一般都使用赚取隔夜利率。所以

过往我们一般会使用LIBOR曲线来进行折现的惯例

在未来将会改变成所谓的隔夜利率折现(OIS DISCOUNTING)

本文分主要共8页，讲述在未来LIBOR的资产在进行折现是会有什么改动。值得细读。