eviews面板数据处理结果

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各位，我现在正在处理研究生的毕业论文。有一些问题想请教一下大家。。现在建立了一个面板数据，99-06年，21个股票，10个自变量。平稳性检验通过，协整检验通过，Hausman检验拒绝，应建立固定效应模型。在最后确定形式的时候出现了一些问题。不变参数模型S3以检验出来，看下图：
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
X1? 0.056223 0.052356 1.073860 0.2845
X2? -0.001817 0.002159 -0.841716 0.4012
X3? -0.055513 0.060102 -0.923659 0.3571
X4? 0.549008 0.329782 1.664759 0.0980
X5? 0.002209 0.004750 0.465007 0.6426
X6? 0.220442 0.125011 1.763386 0.0798
X7? 0.157075 0.056422 2.783919 0.0060
X8? 0.089813 0.029539 3.040468 0.0028
X9? -0.063693 0.026862 -2.371089 0.0189
X10? 1.478472 0.316326 4.673895 0.0000
C -7.026523 1.229738 -5.713836 0.0000
   
R-squared 0.426204     Mean dependent var  0.113829
Adjusted R-squared 0.389656     S.D. dependent var  0.596490
S.E. of regression 0.466005     Akaike info criterion  1.373994
Sum squared resid 34.09426     Schwarz criterion  1.578540
Log likelihood -104.4155     Hannan-Quinn criter.  1.457009
F-statistic 11.66162     Durbin-Watson stat  1.665238
Prob(F-statistic) 0.000000   
   


变截距S2也检测出来：

   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C -14.33556 1.996237 -7.181291 0.0000
X1? 0.073166 0.057367 1.275415 0.2043
X2? -0.000340 0.003087 -0.110206 0.9124
X3? 0.159484 0.178011 0.895924 0.3719
X4? 0.876712 0.451772 1.940605 0.0544
X5? 0.002311 0.004884 0.473198 0.6368
X6? 0.171267 0.158895 1.077862 0.2830
X7? 0.508242 0.094430 5.382196 0.0000
X8? 0.080539 0.030751 2.619093 0.0098
X9? -0.073957 0.027685 -2.671370 0.0085
X10? 1.294749 0.306119 4.229556 0.0000

Cross-section fixed (dummy variables)   
   
R-squared 0.569576     Mean dependent var  0.113829
Adjusted R-squared 0.475323     S.D. dependent var  0.596490
S.E. of regression 0.432065     Akaike info criterion  1.324585
Sum squared resid 25.57524     Schwarz criterion  1.901031
Log likelihood -80.26516     Hannan-Quinn criter.  1.558535
F-statistic 6.043033     Durbin-Watson stat  1.639357
Prob(F-statistic) 0.000000   
   
现在的问题是，1，变参数模型如何构建，estimate的时候cross-section上应填写fixed还是random？2. 自变量是否应全部填在cross-section specific 里？ 3. 如果自变量填入cross-section specific, eviews显示insufficient number of observations. 是否是自变量太多？该怎么办？4. 回归后的总prob 显示良好，但是有5个变量没有通过。影响结果分析么？

各位多帮帮忙，面板数据还是有些没有吃透。在这里多谢各位达人了

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顶下，没人知道么。。

再顶下。。

我和你碰到一样的问题

cross-section上选择个体随机还是个体固定效应回归模型，需要通过Hausman检验来进行。

同遇到：如果自变量填入cross-section specific, eviews显示insufficient number of observations. 是否是自变量太多？该怎么办？请问楼主这个问题如何解决的？谢谢。

同遇到：如果自变量填入cross-section specific, eviews显示insufficient number of observations. 是否是自变量太多？该怎么办？请问楼主这个问题如何解决的？谢谢。