1989年的论文介绍了Markov-Regime模型,而1994年的论文将Markov-regime与最基本的ARCH模型结合起来。不过ARCH模型有些缺陷,如果要想要对ARCH有了结,还要阅读其他一些论文。如果你对ARCH模型很熟的话,那还可以做很多变换,如EGARCH,VGARCH,GJR-GARCH.但这两篇论文足以让你了解Markov-regime模型。
楼主: lvxin2311
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[学科前沿] Hamilton 1989和1994的论文(结合起来就完整说明了SWARCH) |
硕士生 9%
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