格兰杰因果检验

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求非线性格兰杰因果检验的TVAL和Tn检验方法

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 检验方法

常用的TVAL和Tn检验方法如下：

TVAL检验方法：该方法通过比较滞后回归模型的残差平方和来检验两个时间序列之间的因果关系。具体步骤如下：
对两个时间序列进行滞后回归，得到两个残差序列。
计算残差序列的平方和。
通过F检验或t检验来检验残差平方和是否显著，进而确定是否存在因果关系。
Tn检验方法：该方法是一种基于Bootstrap的非参数检验方法，其基本思想是通过对时间序列进行重复采样，计算得到的因果关系的分布，从而检验因果关系是否显著。具体步骤如下：
对两个时间序列进行滞后回归，得到残差序列。
对两个时间序列进行Bootstrap重采样，得到一组新的样本。
在每个新的样本上进行滞后回归，得到一组新的残差序列。
计算每组残差序列的Tn值（Tn值表示的是因果关系的大小）。
通过计算Tn值的分布来检验因果关系是否显著。
需要注意的是，不同的因果检验方法可能会有不同的前提假设和适用条件，因此在选择方法时需要根据具体情况进行判断和选择。同时，由于不同软件的算法和参数设置可能存在差异，因此在进行结构方程模型分析时，也需要对结果进行比较和分析，以确定最终的结论。

Markqb 发表于 2023-3-31 11:28
常用的TVAL和Tn检验方法如下：

TVAL检验方法：该方法通过比较滞后回归模型的残差平方和来检验两个时间序 ...

谢谢楼主，有没有相关的代码可以分享下呢？邮箱：1455699338@qq.com

ZikV 发表于 2023-4-1 18:55
谢谢楼主，有没有相关的代码可以分享下呢？邮箱：

install.packages("mgc")
library(mgc)

# 定义数据
n <- 100
x <- rnorm(n)
y <- 0.5*x^2 + rnorm(n)

# 计算格兰杰因果指数
gc_res <- mgc::mgc(x, y, nperm = 1000, family = "x2")
gc_res$tstat  # TVAL值
gc_res$observed.Tn  # Tn值


其中，nperm 表示置换检验的次数，family 表示检验所采用的分布，这里选择了 x2 分布