在不能使用xtset的情况下，怎么生成滞后项lag term？

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我在处理一组很unbalanced的数据，不能用tsset的样子，那么怎么生成按年的滞后项L.X呢？

IDYear X L.X(应该生成这样)
1 2001 1 0
1 2003 3 2
1 2005 5 4
2 2000 0 .
2 2002 2 1
2 2004 4 3
3 2003 3 2
3 2004 4 3
3 2005 5 4

As xtset is impossible for my case, how do I generate L.X？

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关键词：xtset term Set lag ERM

为啥不能xtset？？

qianchen 发表于 2023-4-1 22:03
为啥不能xtset？？

因为并不是公司数据，而是别的房地产数据。houseid特别多，但是连续记录的缺失也很多

你可以通过以下步骤生成按年的滞后项L.X：

首先按照ID和Year排序，可以使用sort命令，例如：sort IDYear
然后使用by命令对每个ID进行循环，并计算L.X的值，例如：
by ID: gen L.X = X[_n-1] if Year == Year[_n]-1
这里的gen L.X表示生成一个名为L.X的新变量，X[_n-1]表示当前观测的前一个观测的X值，Year[_n]-1表示当前观测的前一年。by ID:表示对每个ID进行循环。
3. 最后，你可以用fillin命令补全缺失值，例如：
fillin ID Year: keep if _fillin == 0
这里的fillin ID Year:表示对每个ID和每年进行补全，_fillin == 0表示只保留原始数据中存在的观测。

这样就可以生成按年的滞后项L.X了

Markqb 发表于 2023-4-2 21:43
你可以通过以下步骤生成按年的滞后项L.X：

首先按照ID和Year排序，可以使用sort命令，例如：sort IDYea ...

十分感谢，看来很多人都建议我用fillin
我自己之前也试过面板的tsfill

但我这数据量有点夸张，这么搞有点慢就是了……

lzhpanda 发表于 2023-4-3 09:41
十分感谢，看来很多人都建议我用fillin
我自己之前也试过面板的tsfill

这样取滞后项是有问题的，同样一年 (例如 2020)，有的滞后项是 2019 年，有的可能是 2018 年。

可以使用panel命令中的lags选项来生成滞后项。具体而言，可以先将数据集按照ID和Year排序，然后使用panel命令生成滞后项，如下所示：
//将数据集按照ID和Year排序
sort ID Year

//生成按年的滞后项L.X
by ID: egen L1.X = L(X)
by ID: egen L2.X = L2(X)
by ID: egen L3.X = L3(X)
by ID: egen L4.X = L4(X)
by ID: egen L5.X = L5(X)



这样生成的滞后项就可以确保按照年份的滞后了。需要注意的是，lags选项的可用范围取决于每个变量在数据集中的观测时间跨度。如果变量的最早观测时间为2000年，最晚观测时间为2020年，那么lags选项的可用范围就是L1-L20。

黃河泉 发表于 2023-4-3 11:05
这样取滞后项是有问题的，同样一年 (例如 2020)，有的滞后项是 2019 年，有的可能是 2018 年。

是的，我最后用了一种奇怪的方法在后面，你看看如何

Markqb 发表于 2023-4-3 11:11
可以使用panel命令中的lags选项来生成滞后项。具体而言，可以先将数据集按照ID和Year排序，然后使用panel命 ...

我最后用了种奇怪的方法，你看看如何。
由于我需要的是lag的price index。 但是由于是quarterly数据，你的方法太占用内存了，所以我是这么干的

sort Close_Qtime
bys Close_Qtime: gen dup=[_n]   

/*只保留每个quarter的第一个数据，然后生成lag。这样的lag是连续的而且正确的
sort dup Close_Qtime
bys dup :gen indexsamplelag=index[_n-1] if dup==1  

/*这个时候每一个季度比如2022q1只有一个indexsamplelag数据，再对于所有的2022q1都生成一个indexlag等于他就好，我这里用的是sum
bys Close_Qtime:  egen indexlag=sum(indexsample)   

/*因为是lag term，所以第一个季度的结果不应该是0，而是.
replace indexlag=. if indexlag==0