各位大侠:
我现在有两列数据,想检验这两列的因果或lead-lag关系。Connolly 提出一个关于大样本的F检验公式,
F*=[(T-k/p)*(T.^(p/t)-1)], T是样本数量为697,K是原假设中估计参数数量,p是待检验下限制条件数。
我的方程是
方程中的P是lag,p=4 ,括号内已知,估计系数
我想知道F*中的k和p如何得出?
苦等高手给详解
楼主: 绿色小草
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[问答] 时间序列分析 |
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