系统GMM如何控制交互固定效应

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地级市面板数据，请问系统GMM模型中如果控制省份*时间交互固定效应

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关键词：系统GMM 固定效应 GMM GMM模型 面板数据

楼主好，请问这种方法你会了么

固定效用模型好像都没怎么看到国设定成你这样的，有何出处？

请问一下楼主解决了吗？

在GMM模型中，如果你想要控制省份时间交互固定效应，你需要理解固定效应的含义及其在模型中的作用。固定效应模型用于控制无法观察的、时间不变的解释变量，这些变量可能与模型中的其他解释变量相关。当我们控制了省份时间的交互固定效应，我们实际上控制了随时间变化的省份差异，比如每年的经济发展水平、人口增长水平等.

值得注意的是，如果你的工具变量（IV）没有在省份内的变化（within-province variation），那么在控制了省份固定效应后，IV就没有变化了，这显然是无法控制的。如果你的IV在控制了固定效应后仍然有变化，那么你需要做的假设是，在控制了固定效应后，IV是外生的。换言之，这就是说，IV与误差项不相关，这样你才能使用IV来控制解释变量的内生性问题