系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么

请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么？谢谢！

"大致"是这样：

1. xtset province year
   
2. // case 1: only control for province fixed effects
   
3. xtabond2 y L.y x1 x2, .....
   
4. // case 2: control for both province and year fixed effects
   
5. xtabond2 y L.y x1 x2 i.year, .....

复制代码

黃河泉 发表于 2017-6-12 08:12
"大致"是这样：

非常感谢你！但是这个程序中好像没有反应出控制省份固定效应呀？不知道这是怎么回事呢，谢谢！

黃河泉 发表于 2017-6-12 08:12
"大致"是这样：

非常感谢你！但是这个程序中好像没有反应出控制省份固定效应呀？不知道这是怎么回事呢，谢谢！

Zouyingyi 发表于 2017-6-12 16:28
非常感谢你！但是这个程序中好像没有反应出控制省份固定效应呀？不知道这是怎么回事呢，谢谢！

當你 xtset province year 時，用 xtabond2 估計時，該指令"自動"會考慮 province 之固定效應！

黃河泉 发表于 2017-6-12 16:52
當你 xtset province year 時，用 xtabond2 估計時，該指令"自動"會考慮 province 之固定效應！

您给的提示太有用了！感谢！还想再请问一下，我一直是参照陈强老师那本stata的书学习的，他上面给出的系统GMM的程序为xtdpdsys，请问这个也和xtabond2 一样，会自动考虑省份的固定效应么？打扰您了！

黃河泉 发表于 2017-6-12 16:52
當你 xtset province year 時，用 xtabond2 估計時，該指令"自動"會考慮 province 之固定效應！

您给的提示太有用了！感谢！

黃河泉 发表于 2017-6-12 16:52
當你 xtset province year 時，用 xtabond2 估計時，該指令"自動"會考慮 province 之固定效應！

您给的提示太有用了！感谢！还想请问一下用 xtdpdsys估计时，该指令也会自动考虑 province 之固定效应么？

Zouyingyi 发表于 2017-6-12 20:11
您给的提示太有用了！感谢！还想请问一下用 xtdpdsys估计时，该指令也会自动考虑 province 之固定效应么？ ...

理论上应该也是才对！

黃河泉 发表于 2017-6-13 07:33
理论上应该也是才对！

感谢黄老师！