分位数回归系数显著，均值回归系数不显著是为什么

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毕业论文中遇到这样一个问题，研究的是数字金融对居民杠杆率的影响，index_agregate是数字金融的指标，附件里第一张图是均值回归的结果，后面的图示不同分位数情况下回归的结果。为什么所有分位数情况下数字金融前的系数都显著，而均值回归前的系数不显著呢？ 回归结果.docx (1.64 MB)

2023-4-20 16:09:40 上传

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关键词：分位数回归 回归系数 均值回归 分位数 Index