(Word版)关于ARCH的一篇硕士论文.

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

68817.rar (148.85 KB, 需要: 10 个论坛币) 本附件包括：

• 大连大豆ARCH.doc

2006-10-25 09:58:00 上传

(Word版)关于ARCH的一篇硕士论文.
需要: 10 个论坛币  [购买]

摘 要

自回归条件异方差模型（ARCH模型），是一种动态非线性的时间序列模型，由于该模型被认为是最集中反映了金融市场数据方差变化的特点而被广泛应用于金融数据时间序列分析。本文将运用广义ARCH模型对中国大连商品交易所上市交易的大豆期货价格数据进行初步的实证分析。

Samuelson（1965）在其论文中首次提出了到期时间与期货市场价格波动相关性的假设，即：期货价格的波动性应随着到期日的临近而上升。这一假设被称为Samuelson猜想或期货市场到期效应。本文运用中国大连商品交易所的大豆期货数据对期货市场到期效应作了实证分析,在传统回归分析的基础上，本文运用了ARCH模型对大豆期货日收益率数据进行了分析，分析结果显示大部分合约确实存在到期效应。这一分析结果对于期货合约保证金的设计以及以相关期货合约为标的的期权合约定价有重要意义

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：WORD版 硕士论文 word ARCH ARC 论文 word 硕士 ARCH

咬牙买了

我看也是 啊

狠下心来买

买不起,ARCH模型的研究研究取

thanks

为什么什么都要钱啊?

有点夸张，我还以为是关于ARCH模型的理论研究！

金币太少，买不成

这是什么东东

是什么呀，有点小贵，考虑下~~~