可提供以下模型的R语言代码➕原文献,并在自己的能力范围提供相关操作的答疑解惑
①DY溢出指数:Diebold和Yilmaz(2012)
②TVP-VaR-DY溢出指数:Antonakakis(2020)
③DCC-GARCH-t-copula计算对冲比率、投资组合权重、对冲有效性,一般与②模型一起用
楼主: 22哈哈哈
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还有不会做溢出指数的小伙伴吗! |
硕士生 6%
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