TVP-VAR-BK频域溢出指数

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

[size=13.3333px]在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能帮助投资者更好梳理市场之间的信息传导情况。在衡量频域溢出效应时，可选择:①BK模型②TVP-VAR-BK模型(将BK模型与TVP-VAR联系起来，能更好的度量动态频域溢出情况)。本人可提供TVP-VAR–BK代码，并进行指导

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：tvp-var VaR 机构投资者 溢出效应 机构投资 频域溢出指数；TVP-VAR-BK

您好，怎么联系您呢？

有需要可加qq350562264

求代码