基于宏观因子的大类资产配置框架【国泰君安】

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近日国泰君安量化配置团队发布了一篇大类资产配置量化模型的研报，系统性梳理了基于宏观因子的大类资产配置框架，并基于Blyth和Greenberg的两篇经典论文提炼出更适合实操的框架。虽然宏观因子对股票、债券等大类资产的预测能力一直饱受质疑，但相比主观拍脑袋，框架能够让我们在资产配置方面更易归因和复盘。而本研报所参考的两篇文献作者，Blyth是Havard Management Company哈佛大学资产管理公司的CEO，Greenberg是BlackRock的MD，更是业界实践大类资产配置的佼佼者。论文也一并提供给大家，供学习参考。
Greenberg论文链接
https://bbs.pinggu.org/thread-4711782-1-1.html

Blyth_Flexible Indeterminate Factor-Based Asset Allocation.pdf (306.47 KB, 需要: 2 个论坛币)

2023-6-21 09:11:07 上传

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国泰君安-大类资产配置量化模型研究系列之四：基于宏观因子的大类资产配置框架-230614.pdf (2.83 MB, 需要: 3 个论坛币)

2023-6-21 09:11:06 上传

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关键词：大类资产配置 资产配置 国泰君安 Management Greenberg

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