请教一个时间序列建模的问题

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请教一下大家，如果我想要建模的各个变量有的是平稳序列，有的是一阶平稳序列，我将一阶平稳序列差分再和平稳序列一起建模是否可行？有意义吗？

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关键词：时间序列 平稳序列 是否可行

个人认为是可以的，因为这个本来就是要做一个协整用的吧，但是这个协整本身就没什么意义。所以很多建议是不需要协整直接回归就可以了

协整是针对非平稳

有没有意义首先是要看有没有现实意义。

其实很多人遇到的平稳阶数不一致的问题，在很多时候都不是问题，你想啊，一个二阶平稳的序列，它的一阶差分是几阶平稳的呢？比如取初始序列是价格序列还是收益率序列，就已经决定了一个序列是一阶平稳还是零阶平稳。如果另外一个序列是一阶平稳的，你一定要保持两个序列是同阶平稳的，那取初始序列是价格序列不就可以了么？

以上只是举个简单的例子，不要较真，我的意思是，某些时候，只要在经济学意义上可以进行解释，完全可以通过上述方法来找到同阶平稳的序列。

发表一下拙见，不知楼主可否探讨一下一阶平稳的变量之间是否存在协整关系，如果存在的话，就可以通过一个线性组合把这些I(1)变量整合成为一个平稳变量，然后再使用这个变量去探讨与其他平稳变量之间的线性关系。
另外数据的一阶差分是否有意义要看你使用的数据具体是什么，差分后的数据均为平稳，因此不会出现谬误回归的问题，在数学意义上是行的通的。