实证资产定价：股票截面收益（第2章 描述性统计：Stata的实现）

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《实证资产定价：股票横截面收益》第2章 描述性统计


实证资产定价定价的描述性统计，并不是对所有数据求均值，标准误等，而是第一步对每个时间段求均值、标准误等，第二步在此基础上对第一步的均值、标准误等再求平均值，以反映截面的特征。在最近学习实证资产定价过程中，就用中国的数据和自己编写stata代码去实现实证资产定价的过程。
实证资产定价的主流方法就是Bali、Engle和Murray的著作《实证资产定价：股票横截面收益》一书中所采取研究实证资产定价的方法。本人打算在接下来的一段时间里，把本书的全部方法都用stata代码来实现。
这是本书第二章的描述性统计。附件有数据和stata代码以及stata代码的详细说明。

包含的内容：原始数据、数据转化为stata格式数据、do文档

Stata代码





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2023-7-4 10:42:18 上传

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关键词：实证资产定价 描述性统计 Stata tata 资产定价