面板数据核心解释变量回归系数和相关系数相反怎么办 - Stata专版

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楼主

feifeiA1 发表于 2023-7-7 05:56:19 |AI写论文

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我在研究房价对居民消费的影响。散点图显示是正相关，相关系数表里核心解释变量的系数是正的。我使用的是面板数据，29个省份，16年。双固定效应模型。无论我怎么更改衡量方式或者缩短数据时间，只要加入收入等其他控制变量，回归系数就是非常显著为负。但是研究消费，收入这个控制变量又是必须得加的。从理论上来讲回归结果很符合假设。但回归系数与相关系数相反，我要怎么解释？这种情况下必须要做相关性分析吗？而且我检查了一下vif，并不存在很严重的多重共线性问题。目前只有混合回归下加入控制变量回归系数也能为正。但是各种检验都显示个体固定效应和时间固定效应是存在的。似乎不能用混合回归，感觉混合回归的话会有内生性问题。个人感觉相关系数是两两之间的关系，完全不考虑控制变量的影响，所以不想理会，但又非常害怕被质疑。有没有大佬能解答下这种情况下要怎么办呢？万分感谢！！！