上市公司股价崩盘风险四大指标+常用控制变量+代码+原始数据2000-2021年

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01、数据简介

根据等权平均法即考虑现金红利再投资的综合周市场回报率，流通市值加权平均法即考虑现金红利再投资的综合周市场回报率，总市值加权平均法即考虑现金红利再投资的综合周市场回报率等三个方法分别计算得出不同的 NCSKEW、DUVOL1、CRASH、CRASH_COUNT、W_MEAN、W_SD，可以选择其一用作基础回归，其余变量用作稳健性检验。

关​键控制变量：年度周特质收益率均值、年度周特质收益率标准差、年度周收益率均值、年度周收益率标准差

数据名称：上市公司股价崩盘风险四大指标+常用控制变量+代码+原始数据

数据年份：2000-2021年

02、相关数据指标

do命令里默认为流通市值加权平均法，若用其他两种加权法，可以改变数据汇总表中的变量名称

股票代码、年份、综合周市场回报率(等权平均法) 、 综合周市场回报率(流通市值加权平均法) 、综合周市场回报率(总市值加权平均法)、NCSKEW、DUVOL、CRASH、CRASH_COUNT、W_MEAN W_SD、周回报率均值、周回报率标准差

03、相关截图

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2023-8-10 13:48:10 上传

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关键词：控制变量 上市公司 原始数据 上市公 市场回报率

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