楼主: hohoxiao
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[资料] 用eview估计VAR的问题 [推广有奖]

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hohoxiao 发表于 2011-8-17 01:58:35 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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有个初学者的问题，我有4个变量，经检测都有单位根，但是一次差分后平稳，现在需要估计VAR的话，请问是使用差分之后的数据还是直接使用原始数据就可以呢，谢谢。
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关键词：Eview view VaR VIE 原始数据 初学者 检测

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wiener 发表于3楼  查看完整内容

Since you already know they are I(1) process, you should use VECM instead of VAR.

aizhihui2009 发表于2楼  查看完整内容

使用平稳处理后的数据，否则可能出现“伪回归”，不过一种情况例外，如果你的原数据具有协整关系的话，可以直接使用原数据。

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aizhihui2009 发表于 2011-8-17 02:24:41 |只看作者 |坛友微信交流群
使用平稳处理后的数据，否则可能出现“伪回归”，不过一种情况例外，如果你的原数据具有协整关系的话，可以直接使用原数据。
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wiener 发表于 2011-8-17 02:40:29 |只看作者 |坛友微信交流群
Since you already know they are I(1) process, you should use VECM instead of VAR.
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hohoxiao 发表于 2011-8-17 23:49:36 |只看作者 |坛友微信交流群
我的原始数据是协整的，这么说可以用了，感谢了
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