关于共线性

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哪个前辈指导一下啊。
用STATA，想做多元回归，检验下来5个自变量有3个共线性，不舍得舍弃的话，有什么办法解决吗？或者怎么分析什么主成分啊？
另外，我如果用逐步回归的方法，这5个变量被自动舍弃了2个，是不是可能因为共线性舍弃的啊？
求助啊~~~~~

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关键词：共线性 Stata tata 多元回归 逐步回归 自变量

肿么没有人回答我啊？求救啊~~~~~

共线性的话
你要看是否严重啊
否则会影响结论的

数据发上来咯~帮你看看~

herbertzhao 发表于 2011-8-24 15:05
数据发上来咯~帮你看看~

麻烦啦~~~~太感谢啦~~~~~

应变量SALE  
自变量IM、EX、PIM、PEX

命令：sw regress  SALE IM EX PIM PEX CPI,pe(0.05)
结果如下：
                      begin with empty model
p = 0.0000 <  0.0500  adding   PIM
p = 0.0002 <  0.0500  adding   CPI
p = 0.0000 <  0.0500  adding   EX

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      78
-------------+-------------------------------------------               F(  3,    74) =  218.22
       Model |  72938.1238     3  24312.7079           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  8244.73783    74  111.415376            R-squared     =  0.8984
-------------+-------------------------------------------              Adj R-squared =  0.8943
       Total |  81182.8617    77  1054.32288           Root MSE      =  10.555

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        SALE |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
         PIM |   3.334033   .9814234     3.40   0.001     1.378504    5.289562
         CPI |  -2.602139   .4901562    -5.31   0.000    -3.578797   -1.625482
         EX |    8.35023    1.78647     4.67   0.000      4.79061    11.90985
       _cons |   271.8462   50.60803     5.37   0.000     171.0075    372.6849
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

共线性分析：
correlate SALE IM EX PIM PEX CPI
(obs=78)

             |     SALE       IM       EX      PIM      PEX      CPI
-------------+------------------------------------------------------
        SALE |   1.0000
          IM |  -0.0364   1.0000
          EX |   0.9145   0.1046   1.0000
         PIM |   0.9177   0.0863   0.9524   1.0000
         PEX |   0.7811   0.1437   0.8721   0.8582   1.0000
         CPI |   0.0794   0.3322   0.3107   0.2573   0.5214   1.0000

我觉得collinear的terms不要就不要了吧。pca建议不要用。你要是用了，你说你取几个pc呢？取出来之后做了回归系数又该如何解释？总之是很麻烦的事情。我觉得你画画图吧。看看有没有什么nonlinear relationship，有的话改用nls或者gam吧。

话说，共线性就一定要舍弃几个变量吗？有办法解决吗？哪个好心人来回答我一下啊~~~~

eyuan1122 发表于 2011-8-24 09:11
话说，共线性就一定要舍弃几个变量吗？有办法解决吗？哪个好心人来回答我一下啊~~~~

我被无视了么

herbertzhao 发表于 2011-8-24 22:12
我被无视了么

怎么能无视呢，等了几个小时就在等你的回答啊~~~只是正好同时发了哈，(*^__^*) 嘻嘻……

eyuan1122 发表于 2011-8-24 09:15
怎么能无视呢，等了几个小时就在等你的回答啊~~~只是正好同时发了哈，(*^__^*) 嘻嘻……

不客气不客气～因为不了解具体的问题所以也就是一点点小建议～说不定也帮不上忙呢～