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参考文献
分母为期初股票价格：
[1]褚剑,秦璇,方军雄.中国式融资融券制度安排与分析师盈利预测乐观偏差[J].管理世界,2019,35(01):151-166+228.
[2]石翔燕,步丹璐,王钰涵.“脱实向虚”会影响资本市场的信息环境吗——基于分析师跟踪的视角[J].当代财经,2021(05):127-137.
[3]魏志华,夏太彪,王慧萍.关联交易、分析师行为与股价同步性——基于中国上市公司的实证研究[J].会计与经济研究,2020,34(05):3-27.
分母为期末股票价格：
[1]刘婷,刘文军,谢帮生.差错责任追究制度与分析师盈余预测[J].中国经济问题,2021(01):95-109.
[2]李秉成,郑珊珊.管理者能力能够提高资本市场信息效率吗?——基于股价同步性的分析[J].审计与经济研究,2019,34(03):80-90.
计算说明
分析师预测偏差(FERROR)是指分析师的盈余预测值与实际盈余值的平均偏差
分析师预测分歧度(FDISP)是指每个分析师最近一次盈余预测值的标准差
本文参考周国开等的度量方法，首先剔除了分析师预测公布日晚于年报公布日的样本，如果同一分析师在一年内对同一家公同发布了多份预测，则仅保留该分析师在那年的最后一次预测值样本；其次剔除了每股实际收益和每股预测收益缺失的样本。
1.1 分母为期初股票价格
其中：
FEPSi,t为公司i第t年的分析师预测每股盈余
Mean(FEPSi,t)为公司i第t年的所有证券分析师最近一次每股盈余预测的平均值
Std(FEPSi,t)为公司i第t年的所有证券分析师最近一次每股盈余预测的标准差
MEPSi,t为公司i第t年的实际每股盈余
Pi,t-1为公司i 第t-1年的股票价格/第t年的期初开盘价
1.2 分母为期末股票价格
其中：
Pi,t为公司i 第t年的股票价格/第t年的期末收盘价
数据说明
样本选择：全部A股2001-2022年数据
对最终结果进行了1%和99%分位数的缩尾处理
每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据
包含两个版本：一份未剔除未缩尾 、一份剔除金融剔除ST缩尾处理
每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据
赠送超值上市基本信息：证券代码、统计截止日期、上市公司ID、证券简称、ABH股交叉码、行业名称、行业代码、中文全称、公司成立日期、首次上市日期、法人代表、注册资本、公司网址、经营范围、主营业务、上市状态、注册具体地址、注册地址所属省份、注册地址所属城市、注册地经度(E)、注册地纬度(N)、公司办公地址、办公地址经度、办公地址纬度、办公地址邮政编码等。
再额外赠送超值上市常用分组指标：是否 ST或PT、是否金融业、资产负债率是否大于1、是否沪深A股、
是否北京A股、行业名称、行业代码、所属省份代码、所属省份、所属城市代码、所属城市、分东部地区、中部地区、西部地区、是否高科技行业、是否重污染行业
数据截图
分年份数据量统计
缩尾后的描述性统计
2001-2022年分析师盈余预测质量包含分析师预测偏差误差和分析师预测分歧度Stata代码.zip
(92.46 MB, 需要: RMB 45 元)
京公网安备 11010802022788号
