一个生成新变量的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师，

我的数据是这种形式：
代码    日期     回报率   市值  **    ***
1
1
1
1
1
1
……
2
2
2
2
2
……
……
……
600123

我想在 ** 位置生成对应日的 “按照算术平均做出的整个市场的回报率”
       在***位置生成对应日的 “按照市值加权计算的整个市场的回报率”
我还没折腾出来。请连老师指点一下^_^

说明：因为上市时间不同，这些股票的日期数不同，即有的从2000年开始，有的从2004年开始。

谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：新变量 上市时间 回报率 连老师

id date ret mv

bysort date: egen m_ret = mean(ret)

bysort date: egen sum_mv = sum(mv)  // total market value in date t
gen weight = mv / sum_mv  // weight of market value of stock i
gen weight_x_mv = weight*mv
bysort date: egen mw_ret = sum(weight_x_mv)

Thank you! It's perfect.

连老师，
把gen weight_x_mv=weight*mv
改为
gen weight_x_ret=weight*ret
之后，
算数平均的结果与市值加权的差异怎么那么大？会是什么原因？

谢谢！

你可以设置一个简单的例子对比一下。

连老师，
麻烦您试一下我给你的数据，运算完之后的第一个数：600682 在1996年1月2日的 weight 怎么会是1？
每一天的第一家公司的weight是1

3Q

是我写错了一个符号，我再试试。抱歉！