STATA PVAR模型实操分享 单位圆绘制 GMM模型 滞后阶数选择

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在学习PVAR模型中整理的数据和do文件，供学习
文件样本：

*****1*****
//单位根检验
xtunitroot llc lnq,trend demean //对lnq进行LLC检验
xtunitroot ips lnq,trend demean //对lnq进行IPS检验

xtunitroot ht lnq,trend demean //对lnq进行HT检验,p<0.01拒绝原假设

xtunitroot fisher lnq ,dfuller trend demean lag(1) //ADF检验，lag(1)滞后项，在文章中汇报第一行Inverse chi-squared(58)
xtunitroot fisher lnq ,pperron trend demean lag(1) //PP检验,必须要写滞后项，不然会报错
*****2*****
//最优滞后阶数选择
xtset idcode year //打开新的文件重新设定
gen wage = exp(ln_wage)
pvar2 wage hours,lag(5) soc //滞后阶数选择，看*哪个多选哪个
*****3*****
数据文件： data2.dta (90.8 KB, 需要: 1 个论坛币)

2023-11-9 10:06:36 上传

需要: 1 个论坛币  [购买]

pvardata.dta (581.84 KB, 需要: 1 个论坛币)

2023-11-9 10:06:37 上传

需要: 1 个论坛币  [购买]

do文件： PVAR模型.do (1.98 KB, 需要: 2 个论坛币)

2023-11-9 10:07:26 上传

需要: 2 个论坛币  [购买]

用到的包是pvar2

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关键词：GMM模型 VAR模型 Stata tata 滞后阶数

注意！注意！data2.dta数据、pvardata数据与do文件中的命令无关

pvar2后面的变量请问是怎么放的？ 方差分解的结果又怎么看呢