频域分析视角下股票指数波动特征研究

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1 论文标题：频域分析视角下股票指数波动特征研究

2 作者信息：郭建平, 秦传清：南京信息工程大学管理工程学院，江苏 南京

3 出处和链接：郭建平, 秦传清. 频域分析视角下股票指数波动特征研究[J]. 运筹与模糊学, 2023, 13(5): 5936-5949. https://doi.org/10.12677/ORF.2023.135590

4 摘要：掌握股票指数波动特征是有效管理股市投资风险的重要基础，选择上证指数数据为样本，从频域分析视角，利用希尔伯特–黄变换频域分析方法研究上证指数波动的原因及经济意义。通过分解上证指数，得到不同频率的特征分量，分析原序列内在微观构成特征；通过重构分量，确定影响上证指数波动的高频部分、低频部分和趋势项部分；通过希尔伯特变换，研究其经济意义。实证结果表明，上证指数的波动是高频部分和低频部分共同作用的结果，且上证指数会围绕趋势项部分进行波动。在不同时期，高频部分和低频部分对上证指数波动的贡献程度有所不同，在2007年牛市中，低频部分占据上证指数波动的绝大部分；而在2015年牛市中，上证指数波动的大部分来自于高频部分。研究为投资者管理股市投资风险提供了新的数量依据。

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关键词：股票指数 频域分析 上证指数 希尔伯特 投资风险