请问各位大佬如何在EGARCH-M模型中加入外生变量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

文献中是这样说的：将独立成分s1、s2、s3、s4、s5、s6、s7、s8作为解释变量考虑进CSI300的单变量 EGARCH-M模型，得到均值方程和方差方程中的参数，那请问具体操作应该如何实现呀，我是用R做的

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：garch-m EGARCH GARCH 外生变量 ARCH EGARCH-M

已解决，办法如下：
ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),
submodel = NULL, external.regressors = NULL（设置外生变量）, variance.targeting = FALSE),
mean.model = list(armaOrder = c(1, 1), include.mean = TRUE, archm = FALSE,
archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE),
distribution.model = "norm", start.pars = list(), fixed.pars = list(), ...)