TVP-SV-VAR 模型使用方法和注意事项

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建立TVP-SV-VAR模型,需要编程，理解其中随机波动率(SV)和贝叶斯推断背景下马尔科夫蒙特卡洛(MCMC) 的问题。虽然都有现成的软件包，但是还是需要跳进代码池里，进行调参，包括：
1. 滞后阶数的选择、
2.不同提前期脉冲响应的选择、
3. 不同时点的脉冲响应的选择等，
4. 时变量的前后顺序有时候也会对模型的效果有一定的影响。
完成TVP-VAR模型的构建之后，得到时变影响系数图和脉冲响应图，就可以对变量间的关系进行分析以及得出结论了。

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关键词：注意事项 VaR tvp-var VAR模型 贝叶斯推断 tv-var TVP-SV-VAR TVP-VAR；TVP-SV-VAR；时变参数；向量自回归模型；oxmetrics