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• the valuation of option contracts and a test of market efficiency-Fisher ,Scholes.pdf

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[推荐]金融学经典文献

The valuation of option contracts and a test of efficient market

Fischer Black ,Myron Scholes

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关键词：经典文献 金融学 Valuation Contracts EFFICIENT 文献 推荐 经典 金融学

期权就是在指定时间内以指定价格买入或者卖出某种资产的权利。布莱克与斯科尔斯建立了一个期权定价模型。本文检验了该模型，比较了该模型中应用期权合约的实际价格推导的期权合约价值。由于利用的历史数据对期权合约中的原生资产收益的方差进行估价，期权交易者实际上可以获得比估价模型推导的价值更高的收益，本文着力于研究这种实时定价并检验这种期权交易者定价时候的有效性。证明了在给定实时期权市场组织结构的时候，由于交易成本的存在而没有获利机会。

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好文章!!

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