【转载】面板数据分析简要步骤与注意事项（面板单位根—面板协整—回归分析）

我的问题是，对时间序列数据需要考虑平稳性，这是防止伪回归的前提，然后进行协整检验，做协整方程看长期趋势和短期偏离。对面板数据是否一定要考虑做面板的协整，是否一定要考虑平稳性，在不考虑平稳性的前提下是不是可以直接通过F和H检验选择模型的种类。

好贴，顶一个

T很短有十一年能不能做Fisher(combined Johansen)协整检验啊？

很好的总结！谢谢！

谢谢分享

"如果如果基于单位根检验的结果发现变量之间是非同阶单整的，即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳，此时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。但此时也不要着急，我们可以在保持变量经济意义的前提下，对我们前面提出的模型进行修正，以消除数据不平稳对回归造成的不利影响。如差分某些序列，将基于时间频度的绝对数据变成时间频度下的变动数据或增长率数据。"
谢谢啦找到办法了，去试试

超级顶呀！！！支持楼主，希望以后多多看到这样子的帖子！！！

好贴，解决我的问题了。

非常有用  谢了