GED分布的分位数怎么求

请问你求VaR用的是哪个表达式？我打算用VaR=pzσt(其中t要开根号，p表示期初价格，z表示分位数，t为期限)，在运用garch模型时这个σ即条件标准差怎么求得？比如当我设置风险敞口t为10天时，写论文急用，非常谢谢

hudinho 发表于 2012-7-13 11:25
P和q是一一对应有一个概率值就应该有一个分位数。这个与对称无关吧？比如95%有其对应的分位数，97.5%有会 ...

请问怎么用eviews建立GED-GARCH模型，我想建立收益率在GED分布下的GARCH模型,怎么把二者结合呢，在eviews中选择qiuck-estimate equation然后在method中选择arch后，以为把GDE与GARCH相结合的方法是在error后面选择GED这个选项，可是选择了之后按回车键，跳出一个窗口显示overflow是什么意思？求助~~非常谢谢

这个我也没见过，大概是数列长短的问题吧。

Sebastian.Cool 发表于 2012-6-15 16:58
但是那个v是Eviews给出的GED PARAMETER吗？
不需要GED分布的自由度吗？还是说GED分布的自由度可以由形状参 ...

你这里说的自由度，应该是我所理解的GED分布的参数Ｖ

hudinho 发表于 2011-10-24 12:21
q=@qged(p,v)

先定义序列p把你想想的分位数对应的概念输入如：p=0.95 0.975 0.99;然后用上面这公式生成的 ...

高手啊！

liyfeng2005 发表于 2014-1-16 16:45
高手啊！

也是在论坛里和百度上学习的 大家努力

Sebastian.Cool 发表于 2013-1-15 22:29
谢谢你，在你的帮助下，我的问题解决了

求GED分布的参数是什么啊？

Sebastian.Cool 发表于 2013-1-15 22:29
谢谢你，在你的帮助下，我的问题解决了

请问v到底怎么计算啊？就是参数parameter?另外如果换成是t分布的话，自由度呢，是n-k吗？

hudinho 发表于 2011-10-24 12:21
q=@qged(p,v)

先定义序列p把你想想的分位数对应的概念输入如：p=0.95 0.975 0.99;然后用上面这公式生成的 ...

大神，你好。新手，想问一下GED分布那个v形状参数从哪里得到？还是自己定几就是几？谢谢