单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

好像是先做协整,然后再作格兰杰因果检验吧.

感谢分享～

( 1)对各变量进行AugmentedDickey-Fuller(ADF) 单位根检验, 以确定其平稳性。
( 2) 当确定三个变量都是同阶单整之后, 检验它们之间是否存在协整关系。
( 3)如果变量之间有协整关系, 则构建误差修正模型( ECM)来分析它们之间的长短期因果关系; 如果变量之间无协整关系, 则对它们进行Granger因果检验。
( 4)由于ECM和Granger因果检验都是基于差分后的平稳序列,而差分不可避免地造成信息损失。为了充分利用数据集中的信息, 可使用修正的Wald统计量(Mwald)来对原序列进行Granger因果检验。根据Toda,Yamamoto ( 1995), Dolado, Lutkepohl ( 1996), Mwald统计量具有渐近x2分布, 可以用来检验非平稳序列之间的因果关系,且不需要引入协整关系。
出口_外国直接投资流入与中国经济增长关系的实证研究.pdf (178.85 KB)

2012-12-6 12:14:08 上传

beiluo08 发表于 2012-12-6 12:14
( 1)对各变量进行AugmentedDickey-Fuller(ADF) 单位根检验, 以确定其平稳性。
( 2) 当确定三个变量都是同阶 ...

一篇论文中看到的分析步骤

精辟而透彻，感谢楼主分享，最近正在深入学习中

谢谢lz

请问如果我的原序列（>3）都是平稳的，我想用这些变量做VAR模型需要进行协整检验吗？如果通过了再进行格兰杰因果性检验？

总结的很好

楼主分析得很具体，学习了

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