宏观变量完美共线性问题

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问题1：当我做公司级的面板数据时(code year)，引入宏观变量会和年份固定效应产生完全共线性，如引入经济政策不确定性，会有EPU=β*i.year，此时该如何进行呢？当我使用工具变量法时，使用宏观变量作为工具变量，能否删除年份固定效应呢？

问题2：作为上一个问题的衍生，我发现常用的控制变量如公司上市年龄age，似乎是公司固定效应fe和年份固定效应的线性组合，但我在回归时不会报错，很多文献中也没有关注这个问题，为什么可以引入age作为控制变量呢？

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关键词：宏观变量 性问题 共线性 工具变量法 固定效应 宏观变量 多重共线性 工具变量 面板回归 stata

1. 所以在这种分析中，不考虑宏观的影响 因为基本都被吸收了，想引入的话 可以构造交互项等做法
2. 一般不加age 但是做的不好的文章 会引入age 采用对数形式，age基本没什么大用。不需要考虑

wdlbcj 发表于 2024-1-31 18:59
1. 所以在这种分析中，不考虑宏观的影响 因为基本都被吸收了，想引入的话 可以构造交互项等做法
2. 一般不 ...

学习了 谢谢您！