[文献] Comomentum: Inferring arbitrage activity from return correlations [推广有奖]

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楼主

rayzhangfy 发表于 2024-2-24 12:34:41 |AI写论文

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【作者(必填)】Dong Lou, Christopher Polk

【文题(必填)】Comomentum: Inferring arbitrage activity from return correlations

【年份(必填)】The Review of Financial Studies, Volume 35, Issue 7, July 2022, Pages 3272–3302,

【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi.org/10.1093/rfs/hhab117