双渠道下的银行系统性风险研究

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1 论文标题：双渠道下的银行系统性风险研究

2 作者信息： 胡 超, 范 宏：东华大学旭日工商管理学院，上海

3 出处和链接：胡超, 范宏. 双渠道下的银行系统性风险研究[J]. 管理科学与工程, 2024, 13(1): 236-245. https://doi.org/10.12677/MSE.2024.131023

4 摘要：金融市场是一个复杂的网络，银行之间不仅通过同业拆借的直接渠道进行风险传染，还通过持有共同资产的间接传染渠道进行风险传染。本文使用2018~2021年193家中国的银行数据，构建了银行间同业拆借网络和银行持有共同资产网络，使用DebtRank算法来度量银行体系的系统性风险。本文结果表明：1) 双渠道下的系统性风险显著都大于各个单一渠道的风险，且行业冲击下的系统性风险更高；2) 我国银行体系的系统性风险总体上逐年下降，但在2020年略有上升；3) 大型银行引发的系统性风险高于小型银行，国有银行抵御风险的能力更强；4) 制造业引发的系统性风险最大；商业租赁行业的流动性状况受新冠肺炎的影响最大，引发的系统性风险在2020年最高；房地产业引发的系统性风险在2021年下降得最为明显，中国对房地产的调控政策在2021年起到了明显的作用。

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关键词：系统性风险 系统性 旭日工商管理学院 银行间同业拆借 管理科学与工程