stata滞后模型滞后时还要保留当期的吗

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滞后模型设定为TBQ=FF i,t-1+SIZE i,t+GRO i,t+TOP5 i,t+RD i,t最初是用xtreg TBQ L.FF SIZE GRO TOP5 RD i.year, fe进行了回归
然后整理成表格发给了老师，老师说滞后一期模型设定的不对，要包括当期的，哪有影响只影响滞后一期不影响当期的
用xtreg TBQ FF L.FF SIZE GRO TOP5 RD i.year , fe进行了回归，这样出来滞后一期不显著而且符号相反了
看了文献大家好像都没有写对当期的，感觉很奇怪

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关键词：Stata 滞后模型 tata xtreg size

一般都是将解释变量滞后一期
以及相关的控制变量都要滞后

为的是一定程度上缓解内生性的影响

wdlbcj 发表于 2024-4-22 14:47
一般都是将解释变量滞后一期
以及相关的控制变量都要滞后

好的，感谢，还是放在一起回归了，因为论文指导老师要求这样做

根据你提供的信息，你最初使用了`xtreg`命令来拟合一个滞后模型，其中滞后一期的自变量是`FF`，其他自变量是当期的变量。然后，你将结果整理成表格并发送给了老师。然而，老师指出滞后一期模型设定不正确，要求包括当期的自变量，因为有些影响可能同时影响当期和滞后一期。

为了满足老师的要求，你可以使用以下命令来重新拟合回归模型：


xtreg TBQ FF L.FF SIZE GRO TOP5 RD i.year, fe


在这个命令中，你将`FF`作为滞后一期的自变量，同时将`L.FF`作为当期的自变量。这样，模型会同时考虑到当期和滞后一期的自变量对因变量`TBQ`的影响。

重新拟合模型后，你可以检查滞后一期的自变量`FF`是否显著，并观察其符号是否与你最初的模型一致。如果滞后一期的自变量不再显著且符号相反，可能意味着在考虑当期的自变量后，滞后一期的自变量的影响发生了变化。

希望这能帮助你满足老师的要求并解释滞后一期自变量的影响。如果还有其他问题，请随时提问。


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对呀，把当期放进去就变成都不显著了，那还要放当期吗