上市公司三因子模型指标(周度)1990-202403市场风险溢价市值账面市值比因子流通市值总

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

上市公司三因子模型指标(周度)1990-202403市场风险溢价市值账面市值比因子流通市值总市值加权


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：

上市公司三因子模型指标(周度)1990-202403.zip (1.1 MB, 需要: RMB 19 元) 本附件包括：

• Copyright notice.pdf
• STK_MKT_THRFACWEEK[DES][xlsx].txt
• STK_MKT_THRFACWEEK.xlsx

2024-4-28 09:48:04 上传

需要: RMB 19 元  [购买]

其中：

MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场；P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9710：沪深AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9713：沪深AB股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9715：沪深AB股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场； P9719：沪深京A股市场；P9720：沪深京AB股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9722：沪深京AB股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9724：沪深京AB股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板；P9726：沪深京AB股和创业板和科创板。
TradingWeek [交易周份] - 以YYYY-WW表示，WW表示为该年的第WW周
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的周市场回报率(流通市值加权平均法)与周度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的周市场回报率(总市值加权平均法)与周度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的周收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合周收益率的计算采用流通市值加权计算。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的周收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合周收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的周收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的周收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：账面市值比 三因子模型 上市公司 市场风险 风险溢价