正交化和广义脉冲响应问题咨询和资料推荐请教

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近在研究pvar模型，在使用stata的pvar命令对模型进行参数估计和模型稳定性检验等相关操作后，使用pvarirf命令做正交化脉冲响应函数的时候遇到报错“matrix not positive definite（非正定矩阵）”（报错提示： You have issued a matrix command that can be performed only on a positive-definite matrix, and your matrix is not positive definite.你发出的矩阵命令只能在正定矩阵上执行，而你的矩阵不是正定的。）有如下两个问题想向各位大佬请教：1. pvarirf命令我由简单到复杂（oirf）都试了，还没有解决问题，具体是哪里出问题了？怎么解决呢？
2. 有没有关于如何做正交化脉冲响应和广义脉冲响应的文献资料推荐？

使用的stata版本：stata MP 16
使用的stata命令如下：
quietly pvar varlist, lags(1) fod td instlags(1/3) gmmopts(winitial(identity) wmatrix(robust) twostep vce(cluster id)) overid
pvarstable,graph
pvargranger
pvarirf, step(15) oirf mc(999) table

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：广义脉冲 资料推荐 脉冲响应 正交化 performed STATA问题

你好，关于你在正交化脉冲响应和广义脉冲响应问题上遇到的困扰，我有以下几点建议：

1. 非正定矩阵报错通常是因为协方差矩阵无法计算或存在奇异值。这可能是由于你的数据中存在多重共线性或者估计过程中出现了其他问题。你可以尝试先进行一些诊断，例如检查数据中的 multicollinearity（多重共线性）或是使用更稳定的估计方法（如增加滞后阶数、使用极大似然估计等）。此外，确保所有变量都是平稳的，并且模型没有遗漏重要的解释变量，也可能有助于解决问题。

2. 关于正交化脉冲响应函数和广义脉冲响应函数的学习资料，以下是一些推荐：
   - 文献：你可以参考Christopher F. Baum的文章“Introduction to Modern Economic Growth”（2010），其中详细介绍了脉冲响应分析，包括正交化方法。
   - Stata官方文档：Stata的在线帮助文档对pvarirf命令有详细的解释和例子，你可以查阅这部分内容来理解如何正确使用这个命令。
   - 网络资源：StackExchange、经济学研究论坛等网站上有很多关于此类问题的讨论和解答，你可以在这些平台搜索相关问题并查看其他用户的经验分享。

希望这些建议能够帮助到你。如果你有进一步的问题或者需要更具体的帮助，请随时提问。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用

已找到问题1出现的原因并解决，总结如下：
通过研究命令选择项的具体含义发现问题极有可能出现在选择项gmmopts上，理由如下：
gmmopts(winitial(identity) wmatrix(robust) twostep vce(cluster pros))winitial(identity)    //设置初始权重矩阵为单位矩阵。wmatrix(robust)：使用稳健的权重矩阵。
删除该命令后可以顺利得到正交化脉冲响应结果，为保证脉冲响应结果的稳健性，调整变量顺序并对比正交化脉冲响应结果，发现结果稳健，对图像进行分析即可。
个人经验总结：为保证stata命令能得到正确的结果，使用命令前务必对命令及其选择项的含义、使用条件、不同选择项之间是否互斥等进行逻辑梳理。与大家共勉！