KPSS单位根检验

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				LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic				0.370934
Asymptotic critical values*:		1% level		0.739000
		5% level		0.463000
		10% level		0.347000

请教大侠：这个结果怎么判断？在1%的显著性水平下是平稳的？还是在10%的显著性水平下是平稳的？

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关键词：单位根检验 kpss PSS Asymptotic statistic critical values

在10%显著性水平下拒绝原假设，原假设是平稳的，拒绝原假设就是不平稳的

谢啦

ermutuxia 发表于 2012-10-23 13:42
在10%显著性水平下拒绝原假设，原假设是平稳的，拒绝原假设就是不平稳的

请教一下 在10%水平下认为序列是非平稳的 但是5%和1%水平下平稳？我不太明白KPSS检验结果到底怎么看 难道先看10%水平？

KPSS 是右侧单边检验，原假设是序列是平稳的， 接受（原假设）域是统计值小于临界值，你这里头1%和5%平稳的，10%不平稳。具体原因，可能要看图吧。请高手指点！

qjcathy 发表于 2014-4-1 10:23
请教一下 在10%水平下认为序列是非平稳的 但是5%和1%水平下平稳？我不太明白KPSS检验结果到底怎么看 难道 ...

其实unit root 的test 有好多，eviews 上的就有6个，而且还时不时给出不一样的结论，不过就这次的来说，应该会更偏向于no unit root,因为一般其实选择95% confident level的比较多，而且在90%的情况下，test stat和critical value也不算相差特别远。不管选择哪个confident level， 其实error的可能性都有，只是要看情况自己选择。

hwan126 发表于 2014-5-21 19:01
其实unit root 的test 有好多，eviews 上的就有6个，而且还时不时给出不一样的结论，不过就这次的来说，应 ...

请问必须三个都平稳才算平稳么

hwan126 发表于 2014-5-21 19:01
其实unit root 的test 有好多，eviews 上的就有6个，而且还时不时给出不一样的结论，不过就这次的来说，应 ...

请问必须三个都平稳才算平稳么