楼主: Poker_Face
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[问答] 单位根检验中的NP检验结果如何分析? [推广有奖]

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Poker_Face 在职认证  学生认证  发表于 2014-2-10 02:27:29 |AI写论文

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如题,单位根检验中的NP检验结果如何分析?eviews给出结果如下:
                                       
                   MZa           MZt           MSB           MPT
                                       
Ng-Perron test statistics                -8.29509        -2.02935        0.24465        2.98041
Asymptotic critical values*:        1%        -13.8000        -2.58000        0.17400        1.78000
        5%        -8.10000        -1.98000        0.23300        3.17000
        10%        -5.70000        -1.62000        0.27500        4.45000
                                       
*Ng-Perron (2001, Table 1)                                        
                                       
                                       
HAC corrected variance (Spectral GLS-detrended AR)                                         11221.21
                                       
                                       

怎么样才能说明序列是否平稳呢?
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关键词:单位根检验 Statistics Asymptotic statistic Corrected 如何

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-25 12:19:36
通常采用软件输入的P值直接与0.05进行比较,没有P值采用临界值进行比较

藤椅
祝贺人大 学生认证  发表于 2014-11-25 13:29:14
也可以看单位根的图,看是否有点在单位圆内

板凳
317792209 在职认证  学生认证  发表于 2017-10-26 21:30:22
利用统计量进行假设检验,要看统计量绝对值和临界值的绝对值进行对比,即使是单边检验也应该比较绝对值奥。看第一列,你的MZa统计量绝对值是8.29509,在5%的显著性水平下,远远大于临界值的绝对值8.10000,因此拒绝存在单位根的原假设。但在1%的显著性水平下,你的MZa统计量绝对值8.29509<临界值绝对值13.1000,因此要接受原假设。具体采用那个结论要看你的显著性水平设定为多少了。一般P<0.05拒绝原假设,T统计量>t临界值才能拒绝原假设奥。具体你可以参照这篇文章:王海花, 聂巧平. Ng-Perron单位根检验理论与应用——中国宏观经济序列的平稳性分析[J]. 统计与信息论坛,2008,23(2):22-26.
文章里面的表1给出了详细的假设检验统计量和临界值,以及结论,可以作为参考奥

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