一个面板数据命令问题

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在Stata软件中，运行面板数据可以用xtreg或者reg+dummy，后者记为LSDV，即最小二乘虚拟变量估计。

假如我有因变量y，自变量x1，x2，x3，x4，x5，其中x1-x3为随时间改变的变量，而x4-x5为类如性别、种族等变量，
不随时间改变。我尝试了以下两个命令：

（1）xtreg y x1 x2 x3 x4 x5，fe

（2）xi:reg y x1 x2 x3 x4 x5 i.id（假如面板结构为时间t，个体id）
对比了这两个估计结果，（1）中除了不随时间改变的x4，x5变量被drop外，x1，x2，x3变量系数以及标准误等都与（2）中的
x1，x2，x3一样，只是（2）中x4，x5不会被drop。

那么我就想问这样一个问题：既然（1）和（2）是等价的，而固定效应不足之处就是不能估计不随时间改变的变量，那么为什么不直接用（2）中命令，那么不就可以克服这个缺陷吗？

我不明白哪里想错了，请各位帮忙，谢谢

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关键词：面板数据 stata软件 xtreg 请各位帮忙 Dummy 因变量 自变量 软件

没有人一起讨论吗

LSDV中估计的变量太多，以致损失了很多自由度，系数估计值会有细微差别的。况且作完LSDV后发现某些个体的虚拟变量不显著而将其删去，那么LSDV的结果也不会与FE相同。

把结果贴出来再讨论

tianyahuli 发表于 2011-9-22 18:30
LSDV中估计的变量太多，以致损失了很多自由度，系数估计值会有细微差别的。况且作完LSDV后发现某些个体的虚 ...

谢谢，可能两个命令关注的重点不一样吧

请问这个问题你现在搞清楚了吗？如果不想性别、种族等虚拟变量被DROP，但是又要用固定效应该怎么处理呢？谢谢

2013 发表于 2013-12-29 19:45
请问这个问题你现在搞清楚了吗？如果不想性别、种族等虚拟变量被DROP，但是又要用固定效应该怎么处理呢？谢 ...

不随时间改变的变量，比如种族，性别等，在面板数据固定效应模型中
会被drop，这是固定效应模型的一个不足之处，如果要用这个方法，是无法避免的。
如果要保留这些变量，你可以利用随机效应模型。

ywh19860616 发表于 2013-12-29 20:29
不随时间改变的变量，比如种族，性别等，在面板数据固定效应模型中
会被drop，这是固定效应模型的一个不 ...

但是我在世界经济2012年11期上看到一篇文章变量类似，他说他比较了固定效用、随机效应、混合回归，后面还比较了差分GMM和系统GMM,我就很纳闷固定效应怎么处理的呢？而且用动态面板时，那些虚拟变量都被DROP了，不会影响模型吗？

ywh19860616 发表于 2013-12-29 20:29
不随时间改变的变量，比如种族，性别等，在面板数据固定效应模型中
会被drop，这是固定效应模型的一个不 ...

谢谢你的回答，那是不是就不能用动态面板呢

2013 发表于 2013-12-29 20:46
但是我在世界经济2012年11期上看到一篇文章变量类似，他说他比较了固定效用、随机效应、混合回归，后面 ...

GMM方法也是一样的，不随时间改变的也会被drop
你仔细看下他们文章的变量，有些是列在表中，但是
注明了没有在有些模型中没有加入的。
如果还是不理解，请上传这个文章并且指出具体哪部分
不理解。