基于改进BVAR模型对通货膨胀率的预测分析

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1 论文标题：基于改进BVAR模型对通货膨胀率的预测分析

2 作者信息：陈腾潇, 雷亿辉*：吉首大学数学与统计学院，湖南 吉首

3 出处和链接：陈腾潇, 雷亿辉. 基于改进BVAR模型对通货膨胀率的预测分析[J]. 金融, 2024, 14(4): 1577-1585. https://doi.org/10.12677/fin.2024.144162

4 摘要：针对向量自回归模型(VAR)的高维估计问题，本文结合贝叶斯理论提出了一种融合正态–逆Wishart共轭先验分布的估计方法。该方法引入了Metropolis-Hastings (MH)算法，从数据集中确定先验分布的超参数，并通过设定与模型规模相关的系数进行估计。与传统VAR模型相比，基于贝叶斯理论的估计方法在保留相关样本信息的同时，能够有效控制过度拟合，表现出较好的稳健性和有效性。最后，本文以湖南省为例，利用所提模型对通货膨胀率进行了分析与预测，并提出了可行的建议。

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关键词：通货膨胀率 VAR模型 预测分析 通货膨胀 BVAR