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楼主: carweed

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[其他] 请教诸位大侠：理论上，OLS估计时，使用Robust获得的标准误与Bootstrap方式获得的有何 [推广有奖]

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carweed 发表于 2011-9-21 23:40:18 |AI写论文

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请问：理论上，OLS估计时，使用Robust获得的标准误与Bootstrap方式获得的有何异同？
Robust得到标准误的缺点是什么？优点呢？
Bootstrap得到标准误的缺点是什么？优点呢？
在古扎拉蒂的书上没找到。。。。。。万望赐教

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关键词：Bootstrap Bootstra robust boots OLS估计

相关帖子

沙发

carweed 发表于 2011-9-22 10:38:39 来自手机

哪位大侠能简单说一下不？谢谢！

藤椅

eviews83 发表于 2011-10-14 11:12:02

这是一个基本问题

考察了对residual 的假定

板凳

wenbo1028 发表于 2011-12-12 21:09:04

同问，请各位大侠指教？

报纸

602dxz 发表于 2011-12-12 21:28:09

不是很懂Robust是什么，但是Bootstrap属于非参数统计范畴。（SPSS做小样本分析时候可以考虑用这个功能看看情况）。
OLS需要变量服从正态分布，但是有时候由于样本太少没有体现出正态性，并且你也不知道总体是不是服从正态分布。要么一上来就知道总体是不符合正态分布。这样的话就用Bootstrap（自举法）反复抽样来整了。所以这里比起说优点与缺点，我个人认为是适用性的问题。变量如果是正态分布就用一般的OLS、ML法。如果不是正态分布就用非参数统计方法，比如说Bootstrap、偏最小二乘法。