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大家好:
      我在用probit模型对面板数据进行估计时, vce用的是bootstrap, 在运行中发现,bootstrap 有红色的大叉,但是最后还是能给出估计结果.请问红色大叉是什么原因?
      另外,被解释变量不是binary变量,这样的情况能否用probit估计 ?
谢谢.


Bootstrap replications (50)
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关键词：Bootstrap Bootstra boots boot Trap Bootstrap

能否给出范例数据和相关命令，这样便于判断问题的原因所在。

对于第二个问题，不知 y 是何种变量？如果是连续变量，则可以直接采用 reg 即可，如果是多元选择变量，如取值为 1,2， ……，则可以采用 mlogit 或 ologit 模型。

2# arlionn

连老师:
        我用logit 对面板数据进行估计. 被解释变量是index的类型.命令: xtlogit depvar indepvars,re vce(bootstrap,reps(50)). 最后的结果是,在执行bootstrap 时, STATA显示有很多红色大叉.这是为什么?
         我还用vce(robust) 试了,但是STATA告知"vcetype 'robust' not allowed". 这又是为什么?
         对于有异方差的面板数据,报告robust SE 好还是bootstrap SE 好?
         对于logit模型,我应该在最终结果中显示log likelihood 还是 Wald? 如果是log likelihood, 我用eret list 命令,并把crit 写入sca,但是最终表格中没有报告log likelihood 值. 请问应该如何写命令?

谢谢!

3# Brook1114

连老师:
      还有一个问题请教。对于面板数据中观察值不同的两个模型，是不是不能用lrtest 命令进行假设检验？应该用什么命令进行检验比较合适？

   谢谢！

Brook1114 发表于 2010-11-9 23:13
2# arlionn

连老师:
        我用logit 对面板数据进行估计. 被解释变量是index的类型.命令: xtlogit depvar indepvars,re vce(bootstrap,reps(50)). 最后的结果是,在执行bootstrap 时, STATA显示有很多红色大叉.这是为什么?
A: 我要看到具体的数据才能给出解答。

         我还用vce(robust) 试了,但是STATA告知"vcetype 'robust' not allowed". 这又是为什么?
A: 你要看看帮助文件是否支持该选项。

         对于有异方差的面板数据,报告robust SE 好还是bootstrap SE 好?
A: 通常文献中都是报告前者。后者能够在克服异方差的同时考虑截面相关，我建议采用后者。不过，就我的经验来看，二者的差异通常并不是很大。

         对于logit模型,我应该在最终结果中显示log likelihood 还是 Wald? 如果是log likelihood, 我用eret list 命令,并把crit 写入sca,但是最终表格中没有报告log likelihood 值. 请问应该如何写命令?
A: 通常采用 Logit 回归时，会报告 Pseudo R2，即 e(r2_p)，ll 也可以报告，返回值存储于 e(ll)。我想，你没有得到报告的结果，可能是写错了返回值的代码。

谢谢!

Brook1114 发表于 2010-11-10 00:37
3# Brook1114

连老师:
      还有一个问题请教。对于面板数据中观察值不同的两个模型，是不是不能用lrtest 命令进行假设检验？应该用什么命令进行检验比较合适？

   谢谢！

A: 能否说明一下，你的原假设是什么？要检验系数的差异，还是模型整体的差异，或者是别的什么东西？

5# arlionn

连老师:
      由于数据量超出了帖子的容量，我将数据发到您邮箱了。请查收。谢谢帮助！

6# arlionn

我要检验模型整体的差异。但是两个模型的观察值不同。这应该如何处理？ 谢谢！

5# arlionn

我查了一下回归结果，在logit 模型中没有Pseudo R2。请问应该汇报什么统计量最好？Wald chi2主要用于解释什么？

谢谢！