股指期货套利—模型*策略*交易
金融创新部
2010年4月14日
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沪深300股指期货
2010年4月16
--中国证券市场一个里程碑式的日子!
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沪深300股指期货合约基本情况
合约标的 沪深300指数
合约代码 IF
合约价值 沪深300指数点×300元
最小变动价位 0.2个指数点
合约月份 当月、下月和随后两个季月
当日价格 涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%。最后交易日涨跌停板幅度为上一
波动限制 交易日结算价的±20%。
合约保证金 合约价值的12%,交易所有权根据交易规则进行调整
交易时间 一般交易日:上午9:15-11:30,下午13:00-15:15
最后交易日:上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
结算方式 现金结算
每日结算价格 某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
交割结算价格 最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价
最后交易日 合约到期月的第三个周五,遇国家法定假日顺延
手续费标准 成交金额的万分 ...