1993-2024年4月IML非流动性补偿收益因子指标数据

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指标计算说明.pdf

指标        指标说明

市场类型        1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
交易月份        以YYYY-MM表示
是否剔除ST股        0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
IML收益加权        流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（收益加权），字段说明见指标计算说明
IML总市值加权        流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（总市值加权），字段说明见指标计算说明
IML流通市值加权        流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（流通市值加权），字段说明见指标计算说明
IML成交金额加权        流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（成交金额加权），字段说明见指标计算说明
RIML收益加权        字段说明见指标计算说明
RIML总市值加权        字段说明见指标计算说明
RIML流通市值加权        字段说明见指标计算说明
RIML成交金额加权        字段说明见指标计算说明
股票个数        交易月份各市场股票样本量

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关键词：流动性 指标计算 投资组合 xlsx 创业板