统计套利在中国黄金期货跨期套利中的实证检验

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2010 年 9 月                    大众商务                              No.9 ,201O
  (总第 117 期)                   Popular Business                     ( Cumulatively , NO. 117)


  统计套利在中国黄金期货跨期套利中的实证检验
                           孟膏，陈之边
                     (南京财经大学金融学院，江苏南京 21∞03)

     [摘  要]:本文通过使用统计套利的方法对刚刚上市交易的中国黄金期货进行跨期套利的实证应用，以期发现黄金期货作为刚上市交易的期货
  品种是否存在价格波动性较大的问题以及是否能够进行泰利。
     [关键词]统计讨论;黄金期货;协 J 价羡
     中固分类号:陀30.33           文献标识码 :A           文章编号 :1 栅但 8283(2010)09 -0082 -01

  1 引|富        ...

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关键词：黄金期货 中国黄金 统计套利 实证检验 跨期套利