谁会用EVIEWS或者matlab计算value at risk的，教我一下！

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没人会吗？？？

eviews是会用,但得有数据才能进行分析~

Julius888 发表于 2011-9-25 18:02
eviews是会用,但得有数据才能进行分析~

能加好友吗

用MATLAB计算VAR是调用portvrisk函数。
valueatrisk=portvrisk(portreturn,portrisk,riskthreshold,portvalue)
portreturn:组合收益率；portrisk：组合风险，即标准差；riskthreshold：置信度，可以不设置，默认是5%；portvalue:组合资产价值，默认是1，可以不设置。
希望对你有帮助。

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用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后利用VaR=mu-alpha*sigma得到VaR

PPT教学  我当时用的这个  感觉挺好的   希望对你有帮助 EViews_PPT_CN.rar (26.44 MB, 需要: 50 个论坛币)

2012-3-30 17:48:21 上传

需要: 50 个论坛币  [购买]

宁波诺丁汉Wu 发表于 2012-3-29 12:18
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我有  你在回复的帖子里找我的下载

数据和资料要求，我给你做